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小米手机拦截的短信删除不了，可能是由于操作方式不正确或手机设置问题导致的。以下是一些可能的解决方法。
1、检查操作方式：确保您正在按照正确的方式删除短信，长按要删除的短信，然后选择“删除”选项或点击短信预览界面上的删除按钮。
2、清理应用数据：尝试清理短信应用的数据，进入手机的“设置”，找到“应用管理”或“应用设置”，然后选择“短信”应用，选择“清除数据”，这将清除短信应用的所有数据，包括已拦截的短信，所以在操作之前请确保备份重要信息。
3、重启设备：有时，重启手机可以解决一些临时的问题，长按手机的电源键，选择“重启”选项。
4、检查拦截设置：确保短信拦截功能已启用，并且没有设置阻止删除被拦截的短信，进入短信应用或设置中的拦截设置，检查相关选项。
5、使用文件管理器删除：如果以上方法都不奏效，可以尝试使用文件管理器删除相关短信，连接手机到电脑或使用本地文件管理器，进入相应的存储路径（通常是/sdcard/MIUI/download_settings/），找到并删除被拦截的短信文件。
6、还原系统设置：如果问题仍然存在，您可以尝试还原系统设置，这将清除所有系统设置和已安装的应用数据，所以在操作之前请备份重要信息，进入手机的“设置”，选择“恢复出厂设置”或“还原出厂设置”。
如果以上方法都无法解决问题，建议您联系小米的客服或前往小米的售后服务部门，寻求更专业的帮助。